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对冲和套利的区别是是什么?

时间:2020-08-12 06:34 来源:未知 编辑:admin

核心提示

请问对冲和套利的区别是什么?如果说对冲指的是双向交易,是套利形式的一种,这个说法对吗? 对冲更多的是在组合交易时进行风险管理。对冲掉不愿承担的风险。使组合符合投资者...

  请问对冲和套利的区别是什么?如果说对冲指的是双向交易,是套利形式的一种,这个说法对吗?

  对冲更多的是在组合交易时进行风险管理。对冲掉不愿承担的风险。使组合符合投资者的风险回报要求。

  如果相关性接近1或者-1的N种商品之间出现了非理性走势,那就选择套利交易,耐心等待市场走稳。

  各国经济数据都不及预期,我觉得全球的避险情绪会上升,黄金的价格会上涨,这是我的判断。

  于是我在期货市场上购买了100手的黄金,我现在处于黄金的多头,这是我的交易过程。

  如果我的判断错误,我的交易将面临亏损,所以我买入了100张黄金的看跌期权,这个过程叫对冲。

  外汇对冲交易就对同时对一组货币对进行做多和做空操作,形成风险对冲。也就是说,无论涨跌如何,交易者之前的盈利和亏损都不会再扩大。

  如果你发现了上述规律,那么你可以用时刻的去预测时刻的,你自然也就可以利用上述关系去套利。套利得到的是alpha.

  但金融市场是存在大量的噪音的,也就是公式中的。为了使策略的表现不受噪音的干扰,我们需要对冲。对冲想要消灭的是 beta 和各种各样的 risk factor.

  对冲套利都是有特殊资金要求或特殊风险要求下使用的交易手法,常规交易中,技术到家的人是通过移损、叠加、复位、套中多空综合多空等交易方法进行交易,单纯的只讨论与讲究对冲套利的多半是技术不到家对行情把握不大的情况进行的交易法则,不能说是错的,交易策略的一种而以。

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